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要设置禁止境外来电短信，可以采取以下步骤。
1、对于使用安卓系统的手机，可以打开“设置”选项，找到“电话”或“骚扰拦截”选项，在此处可以找到一个开关或选项来屏蔽或拦截来自境外的电话和短信。
2、对于iPhone用户，可以在“设置”中选择“勿扰模式”，并开启该功能，在此模式下，可以设定允许来电和短信的联系人，非联系人则无法联系到你，还可以在“最近联系人”下方设置拦截的国际号码，但需要注意的是，这种方式不能完全屏蔽所有境外来电，因为有些境外电话可能会通过伪装成本地号码的方式绕过拦截。
针对运营商的境外来电防护功能：
部分手机运营商也提供了境外来电防护功能，用户可以联系手机运营商开通此功能，或者咨询客服了解具体的操作方式，这种方式更为直接有效，但可能需要在运营商处进行实名登记或签署相关协议。
使用第三方软件：
还可以考虑使用第三方软件来屏蔽境外来电和短信，如各大手机应用商店中提供的防护软件，这些软件通常具有更强大的拦截功能，并可以自定义拦截规则，但需要注意选择信誉良好的软件，避免安装恶意程序。
无论采取哪种方式，都要谨慎处理手机安全和隐私的问题，在屏蔽境外来电和短信时，确保不会误操作导致重要电话或短信被拦截，定期更新手机系统和安全软件也是保持手机安全的重要措施。